課程目標(biāo)
　　在對沖基金爆發(fā)式發(fā)展的2014年，本課程旨在培養(yǎng)具備從量化、大資管與風(fēng)控意識到國際化、前瞻性視野的對沖基金交易和管理人才。
　　目標(biāo)人群
　　投資總監(jiān)、策略師、交易員等希望了解美國最新的對沖基金原理、運(yùn)作和發(fā)展趨勢，以及未來希望從事對沖基金工作的人士。
　　【課程簡介】
　　課程模塊課程主題主要內(nèi)容方式
　　模塊一國際對沖基金原理、策略和發(fā)展趨勢· 全球宏觀策略
　　· 固定收益策略
　　· 股市多空策略
　　· 量化基金策略
　　· 外匯交易策略
　　· 期貨交易策略
　　· 其他各種策略
　　模塊二對沖基金和資管的數(shù)理和計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)· 金融工程
　　· 統(tǒng)計(jì)模型
　　· 人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)
　　· 使用R，Matlab和策略開發(fā)平臺開發(fā)策略實(shí)例剖析
　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊三高頻交易研究· 背景介紹
　　· 如何開發(fā)高頻交易策略實(shí)例剖析 上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊四量化交易研究· 如何開發(fā)量化策略
　　· 如何回測調(diào)試
　　· 策略開發(fā)中的關(guān)鍵要點(diǎn)實(shí)例剖析? 上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊五對沖基金的核心關(guān)鍵—對沖· 一個(gè)對沖模型的深入研究實(shí)例剖析
　　模塊六對沖基金的核心關(guān)鍵—風(fēng)險(xiǎn)控制· 一個(gè)風(fēng)控模型的深入研究實(shí)例剖析
　　模塊七固定收益對沖基金策略研究· 固定收益對沖基金的各種策略分析實(shí)例剖析
　　模塊八對對沖基金投資策略的研究· 如何投資對沖基金
　　· 如何對對沖基金做盡職調(diào)查
　　· 如何分析對沖基金
　　· 運(yùn)氣還是本領(lǐng)?對沖基金的過往業(yè)績能否延續(xù)?實(shí)例剖析　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊九大類資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理組合優(yōu)化理論· 模型分析??? 上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊十資產(chǎn)配置的全球化視野及對華爾街打造長期穩(wěn)定盈利基金和資管的觀察和思考
　　導(dǎo)師介紹
　　Mike老師
　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師，美國斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)博士、統(tǒng)計(jì)學(xué)博士、金融數(shù)學(xué)碩士，曾在華爾街世界知名投行摩根士丹利任自營交易員和世界知名對沖基金公司 Citadel Investment Group任策略師。他在金融方面已經(jīng)有近10年的理論研究和實(shí)踐操作相結(jié)合的經(jīng)驗(yàn)。
　　大城堡對沖基金為世界頂級對沖基金。2012年全球第2大最賺錢的對沖基金(21億美金);也是2012年全球年回報(bào)率第9名的大對沖基金(18%) 。連續(xù)20年平均年回報(bào)率20%以上
　　他曾從事過全球宏觀、期貨、外匯、固定收益、股票、以及從事過衍生品定價(jià)和對沖方面的交易研究，對對沖方面尤其有心得。他鉆研美國對沖基金、私募基金(包括房地產(chǎn))、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投資和資產(chǎn)組合管理中，綜合應(yīng)用經(jīng)濟(jì)/金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)建模、金融工程、優(yōu)化組合、信號處理、人工智能等知識。